トピックス 統計

金融商品と統計

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以前、「リスクとリターンどちらを選ぶ?」を取り上げました。統計的な見方でイメージし易い図がありますので、説明します。

資料はこちら → 人生設計その2

p.1 横軸利益で、縦軸確率です。商品Aは90~110万円の儲けがあります。商品Bは20~180万円の儲けです。期待値(平均値)は何れも同じ100万円です。金融商品のリターン期待値リスクばらつきに相当します。商品Bは、一発当てると180万円の儲けがありますが、20万円のように大損になる可能性もあります。どちらを選択しますか? リスクパフォーマンス=リターン÷リスクで計算できます。数値が大きい程安全です。商品Aが5、商品Bが0.625と算出されますので、商品Aがリスクが低く投資としては安全です。お金持の人は、手堅く儲け、お金のない人は一発勝負して、ますます借金まみれになってしまうのでしょう。

p.2 前ページは期待値が同じ場合ですが、実際はリターン(期待値)が商品によって異なります。債券と株式が商品としてある場合、リターンが高い株式に投資することがあります。この場合は、どちらに投資するか? 以前のブログ「リスクとリターンどちらを選ぶ?」で説明しています。

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